端的に S&P500構成銘柄のうち、時価総額で上位6位の銘柄の2019年の株価を使用して、Monte Carlo SimulationによるMarkowitz Efficient Frontier集合を描いてみたい。それから、Sharpe Ratioを基準にOptimal Portfolioを探してみたい。 やってみよう ライブラ…

一言で 2019年のデータを用いて2020年の日経平均株価のシミュレーションをしたい。 概要 確率過程が次のStochastic Differential Equation (SDE)を満たすとする。 Brownian Motion, Drift coef., Diffusion coef..このSDEには次のsolutionがある。シミュレー…