① Dodge Fitness Center 大学のジム。キャンパス内にある。学生証があれば追加の会費なし利用できる。下は年末のガラガラのときに撮った。普段はかなり混んでる...。 深夜でもキャンパス内とその周辺は安全なので、閉館ギリギリの時間帯か、朝早くいくとよい…

let N = 1000000 a = rand(N) S = spdiagm(0 => ones(N+1), -1 => a) S = S' * S C_1 = cholesky(S) L_1 = sparse(C_1.L) C_2 = cholesky(S, perm=1:N+1) L_2 = sparse(C_2.L) @assert !(L_1 * L_1' ≈ S) @assert L_2 * L_2' ≈ S end例：精度行列から多変量…

これは何 ・DPMMのslice samplingによるMCMCが（おそらく）上手くいったよという記録。 ・けんきうでつかう。参考文献を記録しておきたい。 Casarin, R., Costantini, M., and Osuntuyi, A. (2023), "Bayesian Nonparametric Panel Markov-Switching GARCH M…

アイスクリーム。41オンス（※約1.16233キロ）。コレストロール0mg！（？） Rosa's Pizzaというお店のチキンなんとかピザ、１スライス。5.99ドルだったと思う。皿からはみ出とる。ルームメイトがノリで２スライス頼んでて食べきるのに四苦八苦してた。 www.ye…

Cross productを計算してしまい誠に申し訳ございませんnhigham.com

これは何 Bayesian線形回帰のGibbs sampler. よくわすれちゃうから} ] Probabilistic Model なお、 だけど必ずしもそうでなくてよい。Priorは Likelihoodは、より、 Full Conditionals ここで、 よって、上のFC は下の特別な場合。 （Exponential familyのca…

これは何 ↓を読んでいたら面白そうなことを思いついたので勢いで記す。Kim, Y. and Kang, K. (2022) "Bayesian Inference of Multivariate Regression Models with Endogenous Markov Regime-Switching Parameters", Journal of Financial Econometrics, 20(…

これは何 「最適ポートフォリオの事後分布」を考えてみる 使うデータ 次の指数の日次リターン [%] を使用。 S&P500 日経225 FTSE100 期間は2022-12-29 ～ 2023-03-09。 最もシンプルなモデル 次をDGPを仮定。（←お手製のナンバリング；普段overleafだから使…

Toy problem（2次元のガウシアンからサンプリング）でHMCの挙動を見てみる。↓こういう風に、あるいは↓こういう風にLeapfrog積分をして、その行き先をM-Hに通す。これをR回。なお、暗に各iterationのmomentumがガウシアンに従うと仮定してる。 Automatic diff…

これは何 ↓こういうことをする。 具体的に、JGBのデータから Time-varying Level (水準) Time-varying Slope (傾き) Time-varying Curve (曲率) Exponential Decay (減衰) などのイールドカーブの特徴を要約する量をベイズで推定をする。もう少し構造を課す…

PyMCっていろんな密度関数が実装されていて、疑似データを作るなどシミュレーションを行いたいときにとても便利です。一方で、確率過程に関しては大まかに(Mv-)RW過程、AR(p)過程、GARCH(1,1)過程の3つしか実装されていない有様で、状態空間モデルを記述する…

端的に S&P500構成銘柄のうち、時価総額で上位6位の銘柄の2019年の株価を使用して、Monte Carlo SimulationによるMarkowitz Efficient Frontier集合を描いてみたい。それから、Sharpe Ratioを基準にOptimal Portfolioを探してみたい。 やってみよう ライブラ…

一言で 2019年のデータを用いて2020年の日経平均株価のシミュレーションをしたい。 概要 確率過程が次のStochastic Differential Equation (SDE)を満たすとする。 Brownian Motion, Drift coef., Diffusion coef..このSDEには次のsolutionがある。シミュレー…