これは何 ・DPMMのslice samplingによるMCMCが（おそらく）上手くいったよという記録。 ・けんきうでつかう。参考文献を記録しておきたい。 Casarin, R., Costantini, M., and Osuntuyi, A. (2023), "Bayesian Nonparametric Panel Markov-Switching GARCH M…

アイスクリーム。41オンス（※約1.16233キロ）。コレストロール0mg！（？） Rosa's Pizzaというお店のチキンなんとかピザ、１スライス。5.99ドルだったと思う。皿からはみ出とる。ルームメイトがノリで２スライス頼んでて食べきるのに四苦八苦してた。 www.ye…

Cross productを計算してしまい誠に申し訳ございませんnhigham.com

これは何 Bayesian線形回帰のGibbs sampler. よくわすれちゃうから} ] Probabilistic Model なお、 だけど必ずしもそうでなくてよい。Priorは Likelihoodは、より、 Full Conditionals ここで、 よって、上のFC は下の特別な場合。 （Exponential familyのca…

これは何 ↓を読んでいたら面白そうなことを思いついたので勢いで記す。Kim, Y. and Kang, K. (2022) "Bayesian Inference of Multivariate Regression Models with Endogenous Markov Regime-Switching Parameters", Journal of Financial Econometrics, 20(…

これは何 「最適ポートフォリオの事後分布」を考えてみる 使うデータ 次の指数の日次リターン [%] を使用。 S&P500 日経225 FTSE100 期間は2022-12-29 ～ 2023-03-09。 最もシンプルなモデル 次をDGPを仮定。（←お手製のナンバリング；普段overleafだから使…

Toy problem（2次元のガウシアンからサンプリング）でHMCの挙動を見てみる。↓こういう風に、あるいは↓こういう風にLeapfrog積分をして、その行き先をM-Hに通す。これをR回。なお、暗に各iterationのmomentumがガウシアンに従うと仮定してる。 Automatic diff…

これは何 ↓こういうことをする。 具体的に、JGBのデータから Time-varying Level (水準) Time-varying Slope (傾き) Time-varying Curve (曲率) Exponential Decay (減衰) などのイールドカーブの特徴を要約する量をベイズで推定をする。もう少し構造を課す…