これは何 ↓を読んでいたら面白そうなことを思いついたので勢いで記す。Kim, Y. and Kang, K. (2022) "Bayesian Inference of Multivariate Regression Models with Endogenous Markov Regime-Switching Parameters", Journal of Financial Econometrics, 20(…

これは何 「最適ポートフォリオの事後分布」を考えてみる 使うデータ 次の指数の日次リターン [%] を使用。 S&P500 日経225 FTSE100 期間は2022-12-29 ～ 2023-03-09。 最もシンプルなモデル 次をDGPを仮定。（←お手製のナンバリング；普段overleafだから使…

Toy problem（2次元のガウシアンからサンプリング）でHMCの挙動を見てみる。↓こういう風に、あるいは↓こういう風にLeapfrog積分をして、その行き先をM-Hに通す。これをR回。なお、暗に各iterationのmomentumがガウシアンに従うと仮定してる。 Automatic diff…